多维ARMA（p,q）模型自协方差矩阵的一种算法

摘要

本文推导了多维ＡＲＭＡ（Ｐ，ｑ）模型自协方差与模型参数关系的矩阵表达式，并给出了计算多维ＡＲＭＡ（Ｐ，ｑ）过程自协方差函数的一种方法。