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非对称广义自回归条件异方差的新模型

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摘要

本文提出了一个新的非对称广义自回归条件异方差的新模型,证明了该模型宽平稳及其最简模型偶数阶矩存在的充要条件.

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来源
《应用概率统计》 |2000年第4期|416-422|共7页
作者
吴硕思; 方兆本;
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作者单位

中国科学技术大学统计与金融系,合肥,230026;

中国科学技术大学统计与金融系,合肥,230026;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
非对称广义自回归条件异方差; 最大似然估计;

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