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我国大豆期货市场上套期保值的持有期效应分析——以大连交易所豆一期货为例

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摘要

套期保值是期货市场的重要功能,为了规避现货市场上价格波动的风险,人们开始越来越关注期货市场,并通过期货市场对现货市场的交易风险进行一定程度的规避.文章以大连商品交易所大豆1号为研究对象,回归分析研究我国期货市场套期保值的持有期效应.

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来源
《中国市场》|2016年第33期|97-98|共2页
作者
苏琳茹;
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作者单位

苏州大学,江苏苏州 215006;

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正文语种 chi
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关键词
套期保值; 最优套期保值比率; 保值绩效; 持有期效应;

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