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非Lipschitz条件下带跳SDE数值方法的强收敛性

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摘要

在随机微分方程数值方法的研究中为了避免一些Lipschitz条件的局限,在非Lips-chitz条件下,利用凹函数的性质,研究了具有马尔可夫调制的带Poisson跳的随机微分方程Euler-Maruyama方法的强收敛性,证明了数值解以1/2阶收敛到其精确解.

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来源
《纺织高校基础科学学报》 |2009年第4期|477-481|共5页
作者
李晓丽; 杨茜; 王拉省;
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作者单位

西安工程大学;

理学院;

陕西;

西安;

710048;

西安工程大学;

理学院;

陕西;

西安;

710048;

厦门理工学院;

数理系;

福建;

厦门;

361024;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机微分方程;
关键词
Euler-Maruyama方法; 非Lipschitz条件; 马尔可夫链; Poisson跳;

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