一种基于重标极差方法的动力学结构突变检测新方法

摘要

提出了一种针对相关性时间序列动力学结构突变检测的新方法--滑动移除重标极差分析.数值试验表明,新方法能够准确的检测出理想序列中的动力学结构突变,其检测结果对于子序列的长度依赖性较小,而且具有很强的抗噪能力,弥补了滑动去趋势波动分析的不足.