非Lipschitz条件下g-上鞅的非线性Doob-Meyer分解

林清泉

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非Lipschitz条件下g-上鞅的非线性Doob-Meyer分解

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作者讨论非 Lipschitz条件下 g-上鞅的非线性 Doob- Meyer分解 .为此讨论一类漂移系数g( s,· ,· )关于 ( y,z)不满足 Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性 ,运用 Biharis不等式证明了一类倒向随机微分方程的比较定理以及 g-上解的极限定理 .

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来源
《数学物理学报：A辑》 |2004年第5期|589-596|共8页
作者
林清泉;
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作者单位

中国人民大学财政金融学院中国财政金融政策研究中心;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
Doob-Meyer分解; g-上解; g-上鞅; Lipschitz条件;

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