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倒向随机微分方程解的光滑性

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摘要

该文讨论了倒向随机微分方程Yt=ξ+∫Ttg(s,Ys,Zs)ds-∫TtZsdWs解在 Malliavin 微分意义下的光滑性.对任意的n讨论其解在Malliavin 意义下n阶可微性,并且证明它是一个线性倒向随机微分方程的解,从而说明BSDE解的光滑性.

著录项

来源
《数学物理学报》|2004年第1期|88-93|共6页
作者
林清泉;
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作者单位

中国人民大学财政金融学院,中国财政金融政策研究中心,北京,100872;

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正文语种 chi
中图分类随机微分方程;
关键词
倒向随机微分方程; Malliavin 微分; 光滑性;

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