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正倒向随机微分方程解的比较定理

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摘要

讨论了正倒向随机微分方程解的比较问题．阐述了正倒向随机微分方程在随机最优控制、现代金融理论中的广泛而深刻的应用,对于一类正倒向随机微分方程,利用Ito公式、停时等随机分析方法,通过构造辅助正倒向随机微分方程,得到了正倒向随机微分方程解的比较定理．

著录项

来源
《数学物理学报：A辑》 |2007年第2期|368-373|共6页
作者
郭子君; 吴让泉;
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作者单位

华南农业大学理学院;

东华大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机微分方程;
关键词
正倒向随机微分方程; 解; 比较定理; 停时;

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