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模糊厌恶下最小Drawdown概率的最优投资再保险策略

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该文考虑了模糊厌恶下保险公司的最优投资和再保险问题,得到了保险市场和金融市场均存在模糊厌恶时,保险公司盈余的最小drawdown概率及其最优鲁棒投资和再保险策略的解析解.通过数值分析得出一些重要参数对值函数的影响.

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来源
《数学物理学报》 |2021年第4期|1147-1165|共19页
作者
赵玉莹; 温玉珍;
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作者单位

曲阜师范大学统计学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类保险理论;
关键词
模糊厌恶; drawdown概率; 最优鲁棒投资再保险策略; 扭曲漂移;

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