多变量时间序列的建模预报及其应用

摘要

本文针对推广的Box-Jenkins型多变量传递函数模型,提出了实用的建模预报新算法。算法中包括本文提出的噪声统计特性指数加权有限记忆自适应估计器(EWLMAE)和双置信区间的不良数据检测方法,以及估计预报算式。相对于其他算法,因算法全部采用线性算式,系统部分和噪声部分参数同时估计,故计算较简单,收敛速度较快。仿真和应用结果验证了所提算法的有效性。