差分模型参数递推估计的Householder变换法

摘要

本文提出了利用Householder变换进行差分模型参数递推估计的新方法,并由该方法导出了新的递推最小二乘法、递推增广矩阵法、递推广义最小二乘法、递推极大似然法。文中分单变量、多变量两种情况重点讨论了新递推最小二乘法及其与传统递推最小二乘法的比较,并给出了计算实例。