University of Nevada Las Vegas.;
Decoupling; Finite volume - alternating direction implicit method; Lattice method; Mixed monte carlo method; Option pricing; Two-factor models;
机译:两因素随机波动率下欧式期权定价的二阶渐近展开方法的分析和数值研究
机译:VXX选项的术语结构smirk:具有双因子模型和不对称跳跃的Vxx选项
机译:两因素协整的商品价格模型及其在价差期权定价中的应用
机译:有限差异方法对两因素美国置品罚款的惩罚方法
机译:两因素跳跃扩散模型下用于评估财务期权的线性和非线性单调方法
机译:研究方案:结合实验方法计量经济学和模拟模型来确定研究食品税和补贴的价格弹性(The Price ExaM Study)
机译:两种电价型号的期权定价的数值方法