The Florida State University.;
Factor model; High-frequency data; Jumps; Market microstructure noise; Pca; Volatility matrix;
机译:非同步高频财务数据的结构化波动矩阵估计
机译:基于高频财务数据的大波动矩阵估计的自适应阈值
机译:具有基于因子的扩散模型的大波动性矩阵估计,用于高频财务数据
机译:高频金融数据的稀疏波动率估计,实现有效的投资组合分配
机译:基于高频金融数据的大波动矩阵推论。
机译:高频因子模型的鲁棒高维波动率矩阵估计
机译:基于高频财务数据的自适应稳健大的波动率矩阵估计