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引言
第一章绪论
第一节战后主要西方国家的经济与金融
一、战后主要西方国家的经济波动
二、战后国际汇率制度以及主要汇率的变化
三、经济波动和汇率波动紧密相连
第二节汇率概念分析
一、名义和实际汇率
二、有效汇率的概念
三、有关实际汇率计算的几个问题
第三节实际汇率分析的意义
一、实际汇率和经常项目
二、实际汇率的变动对贸易余额的影响：J曲线效应
三、实际汇率变动的收入分配效应
第二章理论分析
第一节经济周期理论与汇率
一、经济周期理论中经济波动和汇率变化的互动关系
二、经济周期理论在解释汇率变动时的不足
第二节实际汇率决定理论
一、购买力平价理论
二、解释实际汇率短期波动的理论
三、巴拉萨—萨缪尔森(Balassa—Samulson)模型
第三节开放经济实际汇率模型
一、模型的建立
二、分析模型
第三章实证分析——日本的例子
第一节数据来源
一、实际有效汇率的计算以及价格指数的选择和处理
二、考察期日本的经济波动和实际汇率变化
第二节计量模型
一、模型思路
二、初步数据分析
三、向量自回归模型
第三节结果分析
一、脉冲相应
二、方差分解
三、历史分解
第四章实际汇率波动分析和中国——政策建议
第一节我国的汇率安排和实际汇率测算
一、改革开放后中国汇率制度
二、中国的实际汇率的测算及预测
第二节我国实际汇率和外贸发展
第三节实际汇率变动和我国的宏观政策
一、中国目前的经济现状
二、各种冲击分析
三、政策建议
结束语
附录1实际汇率马歇尔—勒纳条件的推导
附录2实际汇率单位根检验的效力
附录3巴拉萨—萨缪尔森模型的推导
附录4实证验证中用到的数据
附录5人民币实际有效汇率计算
附录6实际GDP与人民币实际汇率葛兰格检验
参考书目
致谢
