声明
1引 言
1.1研究背景及意义
1.2国内外研究现状
1.3文献评述
1.4文章结构
1.5本文的创新之处
2理论基础
2.1高维分位数回归惩罚估计
2.1.1 Lasso惩罚分位回归估计
2.1.2自适应Lasso惩罚分位回归估计
2.1.3自适应Group Lasso分位回归估计
2.2变点分位回归
2.2.1变点分位回归的SCAD估计
2.2.2变点分位回归的Lasso估计
2.3变点参数选择准则
3自适应Group Lasso惩罚变点分位模型
3.1参数估计
3.1.1变点分组分位回归模型及其假设
3.1.2自适应Group Lasso惩罚参数估计
3.2估计参数的渐近性质
4模拟研究和实证分析
4.1 Monte Carlo模拟研究
4.2案例分析
4.2.1北京房价数据
4.2.2数据分析
4.2.3变点选择
5总结与展望
5.1结论
5.2展望
参考文献
致谢
兰州财经大学;