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【6h】

高维资产组合期权定价探究

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声明

1 引 言

1.1 研究背景、目的及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究目的及意义

1.2 文献综述

1.2.1 单资产期权定价方法

1.2.2 多资产期权定价方法

1.2.3 Monte Carlo在期权定价中的使用

1.2.4 文献综述小结

1.3 文章结构安排及可能的创新点

1.3.1 文章结构安排

1.3.2 可能存在的创新点

2 篮子期权定价方法的比较

2.1 篮子期权定价方法

2.1.1 基于BS模型的篮子期权定价

2.1.2 基于MC模拟的篮子期权定价

2.2 方法的比较研究

3 高维篮子期权定价

3.1 对传统假设的放松

3.1.1 基于GED分布的MC期权定价

3.1.2 动态无风险利率下的MC期权定价

3.2 高维情况的处理方法

3.2.1 适合高维情况的方差缩减技术

3.2.2 适合高维情况的PCA降维技术

4 HS300ETF篮子期权定价实证研究

4.1 数据的选取

4.1.1 HS300ETF组合数据选取

4.1.2 权重的选择

4.1.3 无风险利率的选择

4.2 基于BS模型的HS300ETF篮子期权定价

4.3 基于改进MC模拟方法的定价

4.3.1 结合HS300ETF组合对方法改进的讨论

4.3.2 看涨期权定价过程

4.3.3 改进MC模拟方法定价结果

4.4 结果的检验

4.4.1 定价对方差-协方差矩阵非稳定的敏感性分析

4.4.2 定价对局部结构突变的敏感性分析

4.4.3 定价对无风险利率变化的敏感性分析

5 结 论

5.1 改进结果的评价

5.2 不足及今后的工作

参考文献

致谢

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著录项

  • 作者

    靳大力;

  • 作者单位

    兰州财经大学;

  • 授予单位 兰州财经大学;
  • 学科 应用经济学数量经济学
  • 授予学位 硕士
  • 导师姓名 傅德印;
  • 年度 2015
  • 页码
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 Q1-O21;
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-17 11:23:47

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