声明
1 引 言
1.1 研究背景、目的及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究目的及意义
1.2 文献综述
1.2.1 单资产期权定价方法
1.2.2 多资产期权定价方法
1.2.3 Monte Carlo在期权定价中的使用
1.2.4 文献综述小结
1.3 文章结构安排及可能的创新点
1.3.1 文章结构安排
1.3.2 可能存在的创新点
2 篮子期权定价方法的比较
2.1 篮子期权定价方法
2.1.1 基于BS模型的篮子期权定价
2.1.2 基于MC模拟的篮子期权定价
2.2 方法的比较研究
3 高维篮子期权定价
3.1 对传统假设的放松
3.1.1 基于GED分布的MC期权定价
3.1.2 动态无风险利率下的MC期权定价
3.2 高维情况的处理方法
3.2.1 适合高维情况的方差缩减技术
3.2.2 适合高维情况的PCA降维技术
4 HS300ETF篮子期权定价实证研究
4.1 数据的选取
4.1.1 HS300ETF组合数据选取
4.1.2 权重的选择
4.1.3 无风险利率的选择
4.2 基于BS模型的HS300ETF篮子期权定价
4.3 基于改进MC模拟方法的定价
4.3.1 结合HS300ETF组合对方法改进的讨论
4.3.2 看涨期权定价过程
4.3.3 改进MC模拟方法定价结果
4.4 结果的检验
4.4.1 定价对方差-协方差矩阵非稳定的敏感性分析
4.4.2 定价对局部结构突变的敏感性分析
4.4.3 定价对无风险利率变化的敏感性分析
5 结 论
5.1 改进结果的评价
5.2 不足及今后的工作
参考文献
致谢
兰州财经大学;