基于复杂网络视角中国股市医药板块网络结构分析

摘要

股市作为国民经济晴雨表,在国民经济中占有重要的地位,是整个国民经济运行情况的重要参考,因此成为各国经济研究的重点课题。目前,研究股票价格的波动成为研究股市的重要手段。个人可以通过股价波动,了解股市行情运行态势,从而优化投资分配;政府机构可以通过股市,制定相应的经济政策,从而进行适当的宏观调控。所以,研究股市市场具有重要的意义。然而,目前国内大多数对股市的研究工作注重对股价的预测和其它各种实证分析,缺乏对股市的系统研究,不能从整体上把握整个证券市场的特点。　　本文开创性的将计算机领域和生物信息领域的方法应用到中国医药板块股市数据分析,并试图通过股票开盘价收益率之间的相关性,建立医药板块股市相关网网络,从而形成的网络结构的分析,并获得对中国医药板块股市内部结构的一些认知。本文的研究步骤如下:　　首先,对中国股票市场医药板块136支股票的开盘价收益率数据进行时间序列独立性检验,通常用的时间序列独立性检验算法有BDS检验、R/S检验和DFA检验。由于DFA方法对长程相关比较敏感,对短程相关容忍度比较高,比较适合本文的研究。经过初步筛选并且剔除一些停牌和数据缺省比较多的股票,对剩余88支股票进行研究。进而,我们用Pearson相关系数来计算股票之间的相关性,用阈值法构造网络。　　其次,利用复杂网络理论构建复杂网络模型,通过阈值法建立相关性网络拓扑结构,运用UCINET软件得出不同阈值下中国医药板块网络统计指标,进而分析出了不同网络的性质,获取了一些对我国医药板块股票市场的结构特征的认知,得出我国医药板块开盘价收益率网络小世界性。　　然后,通过UCINET软件对中国医药板块网络的节点中心性进行分析,找到处于网络中心的一些重要的节点,并对网络结构做了进一步分析。　　最后,对网络进行子群研究与分析,对网络进行n-宗派分析、k-核分析和k-plex网络子群划分对中国医药板块股市做了更为详细的研究。找出一些有意义的凝聚子群,可以用作对股票的投资的参考。

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引言

第一节 复杂性科学、系统及网络的研究综述

第二节 研究背景

第三节 研究现状

第四节 研究内容

第一章 复杂网络基本理论介绍

第一节 复杂网络的基本概念

第二节 网络拓扑基本模型及性质

第三节 复杂网络中心性理论

第四节 复杂网络凝聚子群理论

第二章 数据处理和网络图的构建

第一节 数据的选取与处理

第二节 时间序列独立性检验

第三节 不同阈值下网络图的构建

第三章 中国股市医药板块网络研究

第一节 小世界效应研究

第二节 网络中心性研究

第三节 网络的凝聚子群研究

第四章 结论与展望

第一节 结论

第二节 政策建议

第三节 投资建议

第四节 创新与不足

第五节 展望

参考文献