声明
摘要
1绪论
1．1研究背景及意义
1．1．1研究背景
1．1．2研究理论意义
1．1．3研究实践意义
1．2文献综述
1．2．1可预测性检验方法的文献综述
1．2．2股票市场收益率可预测性的文献综述
1．2．3带有结构突变数据相关检验的文献综述
1．3研究思路和论文结构
1．3．1研究思路
1．3．2论文结构
1．4创新点和不足之处
1．4．1创新点
1．4．2不足之处
2可预测性检验以及结构突变修正理论基础
2．1预测基本模型
2．2未来1期IVX检验法的构建
2．3未来K期IVX检验法的构建
2．4考虑结构突变单位根检验理论基础
2．5．1单间断点情形
2．5．2多间断点情形
3结构突变修正的IVX检验法仿真
3．1单间断点情形仿真
3．2多间断点情形仿真
4数据选取与数据处理
4．1数据选取
4．2数据处理与数据描述
5．1单变量检验
5．1．1全部A股单变量检验
5．1．2分行业单变量检验
5．2多变量检验
5．2．1全部A股多变量检验
5．2．2分行业多变量检验
6．1单变量检验
6．1．1全部A股单变量检验
6．1．2分行业单变量检验
6．2多变量检验
6．2．1全部A股多变量检验
6．2．2分行业多变量检验
7．1结论
7．2政策性建议
参考文献
致谢
