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声明
1.导论
1.1研究背景
1.2研究意义
1.3结构体系
1.3.1研究逻辑思路及研究内容
1.3.2文章的结构体系
2.文献综述
2.1 β系数稳定性研究
2.2 β系数差异性研究
2.3 β系数时变性研究
2.4 β系数估计周期对其稳定性的影响
3.β系数的理论研究
3.1 β系数的含义及特征
3.2 β系数的估计模型
3.2.1马科维茨均值-方差选择模型
3.2.2资本资产定价模型
3.2.3市场指数模型
3.2.4套利定价模型
3.3 β系数的应用
4.实证研究检验设计
4.1研究方法与步骤
4.1.1企业样本和时问段的选择
4.1.2数据的来源以及处理
4.2估计模型的选择
4.3会计变量的选择
4.3.1偿债能力比率
4.3.2资产管理比率
4.3.3盈利能力比率
4.3.4综合比率
5.实证检验结果分析与结论
5.1个股的β系数分布
5.2相关性分析
5.3 β系数与会计变量的多元回归
5.4面板数据分析及回归结果
5.5结论
参考文献
后 记
致谢