中文摘要
Abstract
1. 绪论
1.1 论文研究的背景和意义
1.2 本文的研究的方法和创新之处
1.2.1 本论文研究方法
1.2.2 论文主要创新点
1.3 国内外研究现状
1.3.1 国外研究现状
1.3.2 国内研究现状
2. 信用风险含义及其产生原因
2.1 信用风险的定义及基本特征
2.1.1 信用风险概念及涵义
2.1.2 信用风险的基本特征
2.2 信用风险产生的原因分析
2.2.1 信用活动中的不确定性
2.2.2 信息不对称
3. 商业银行风险管理的理论基础
3.1 银行风险管理的VAR方法体系
3.1.1 VaR的定义及基本原理
3.1.2 市场风险的VaR度量
3.2 信用风险度量模型
3.2.1 Credit Metrics模型
3.2.2 KMV模型
3.2.3 Credit Risk+模型
3.3 信用风险模型的特征和比较分析
3.3.1 信用风险模型的主要特征
3.3.2 信用风险模型比较
3.4 VAR方法的缺陷及改进
3.4.1 VaR方法的缺陷
3.4.2 VaR方法的改进
4. 国内商业银行信用风险实证分析
4.1 我国商业银行信用风险现状
4.2 我国商业银行信用风险量化的方法
4.3 CREDIT METRICS模型在我国商业银行风险量化的可行性分析
4.4 CREDIT METRICS模型的信用风险量化分析
4.4.1 单笔贷款的信用风险度量
4.4.2 贷款组合信用风险情况的计算
4.5 改造的CREDIT METRICS模型
5. 研究结论与政策建议
5.1 研究结论
5.2 政策建议
5.2.1 监管当局应建立基于VaR的监管框架
5.2.2 构建VaR应用的基础环境——数据库和信息化建设
参考文献
致谢
