声明
摘要
1 绪论
1.1 研究的背景
1.2 研究的目的和意义
1.3 技术路线、篇章结构和研究方法
1.3.1 技术路线
1.3.2 篇章结构
1.3.3 研究方法
1.4 本文的贡献和局限性
2 量化对冲的理论和方法概述
2.1 量化对冲的含义及发展历程
2.1.1 量化对冲的定义及分类
2.1.2 国外及国内量化对冲的发展历程
2.2 量化对冲的理论基础及一般操作方法
2.2.1 量化对冲的理论基础
2.2.2 Alpha策略量化对冲的一般操作方法
2.3 风险计量的一般理论与基本方法
2.3.1 风险计量的一般理论
2.3.2 风险计量的基本方法
2.4 量化对冲的一般风险度量指标
3 X券商量化对冲产品及风险管理概况
3.1 产品基本情况介绍
3.2 产品实盘业绩分析
3.3 产品风险管理概况
3.3.1 宏观政策监管风险
3.3.2 策略风险管理
3.3.3 策略执行的操作风险管理
本章小结
4 Alpha策略量化对冲产品风险管理现状与分析
4.1 宏观政策风险分析
4.2 量化Alpha策略风险管理分析
4.2.1 Alpha策略量化对冲模型中组合与基准对比的分析
4.2.2 Alpha策略量化对冲模型收益、持仓及归因分析
4.3 Alpha策略量化对冲操作风险管理分析
4.3.1 Alpha策略量化对冲信息系统及硬件设备风险分析
4.3.2 Alpha策略量化对冲执行中的操作风险分析
4.3.3 Alpha策略量化对冲突发事件风险管理分析
本章小结
5 加强Alpha策略量化对冲产品风险管理的对策
5.1 宏观政策风险应对策略
5.2 量化Alpha策略自身的风险管理对策
5.3 Alpha策略量化对冲操作风险管理对策
5.3.1 Alpha策略量化对冲信息系统及硬件设备风险应对
5.3.2 Alpha策略量化对冲执行中的操作风险应对
5.3.3 Alpha策略量化对冲突发事件风险应对
本章小结
6 结论与展望
6.1 X券商Alpha策略量化对冲风险管理的问题与建议
6.2 研究的局限性和展望
参考文献
致谢