中国信用卡分期付款业务违约风险实证研究

摘要

中国信用卡业务近年快速发展,已成为银行中间业务收入的重要组成部分。在国内信用卡市场有所饱和的情况下,各银行竞争日趋激烈,面临商户回佣手续费下调、循环信用客户占比较低,年费免除的盈利等压力。为应对这一困难局面,各银行纷纷推出分期付款业务,并在额度发放上有所倾斜,促进了分期付款业务发展迅速。分期付款业务已经成为信用卡业务收入主要增长点。分期付款业务发展初期,其违约风险低于信用卡普通消费信贷,随着时间的推移,其违约风险迅速增加。分期付款业务具有缺乏担保物、金额大、风险暴露周期长等特点,与普通个人消费信贷有所差异。国内目前针对分期付款业务违约风险的相关研究较少。
　　本文首先介绍了分期付款业务及相关的研究、讨论了分期业务发展及国内外风险管理现状,并就分期业务风险特点与其他个人消费信贷方式进行了比较。随机抽取某银行6000条真实样本,从年龄、年收入、性别、教育程度、授信额度等客户基本信息和交易金额、手续费收取方式、交易期数等交易信息等维度,对信用卡普通消费以及分期消费的违约状况进行比较分析,并使用logistic回归模型分析变量对信用卡分期业务违约情况的影响。
　　研究结果发现,信用卡分期付款业务违约率受到客户年龄、年收入、性别、教育程度、授信额度的影响,基本与信用卡普通消费信贷违约风险的影响因素相同。此外分期交易金额、分期手续费收取方式、分期交易期数等分期交易信息也对分期违约风险产生影响,为信用卡分期客户准入管理以及针对分期交易行为定价提供有益参考,并结合分期业务风险特点提出对信用卡分期业务风险管理的相关建议。

目录

封面

声明

中文摘要

英文摘要

目录

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2主要工作及结论

第2章 信用卡分期付款业务及研究现状

2.1 我国信用卡分期付款业务概述

2.2 相关研究现状

第3章 我国信用卡分期付款业务发展及风险管理现状

3.1 我国信用卡分期付款业务发展情况

3.2信用卡分期交易结构分析

3.3 我国信用卡业务风险现状

3.4 我国信用卡分期付款业务风险现状

3.5国内外信用卡风险管理现状

第4章 信用卡分期业务违约风险的实证分析

4.1数据采集

4.2变量确定

4.3比较分析

4.4 模型的确定

4.5 Logistic二元回归结果

4.6 分析总结

第5章 总结与建议

5.1 总结

5.2 建议

参考文献

附录1

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录