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论文说明:变量符号及缩略词
声明
创新点摘要
第一章引言
1.1论文的研究目的和意义
1.2国内外研究现状
1.3论文的主要内容和结构安排
第二章基础知识
2.1石油市场
2.1.1衍生证券金融市场
2.1.2石油衍生证券
2.2现代投资组合理论
2.2.1均值-方差投资原则
2.2.2安全-首要投资原则
2.3随机最优控制下的连续时间市场
2.3.1连续时间投资市场的基本数学模型
2.3.2连续时间最优投资消费的模型
2.3.3连续时间均值-方差模型
2.3.4带有VaR约束的投资问题
2.3.5连续时间模型转化
2.3.6带有Poisson跳跃过程的连续时间模型
2.3.7HJB方程的精确解
2.3.8HJB方程的数值解
第三章带有汇率因素的石油期货模型及求解
3.1带有汇率因素的三因子期货模型及求解
3.1.1数学模型
3.1.2模型的求解
3.1.3模型的参数辨识
3.2带有汇率因素的四因子期货模型及求解
3.2.1数学模型
3.2.2模型的求解
3.2.3模型的参数辨识
3.3计算实例
3.4本章小结
第四章多阶段半方差投资组合模型及求解算法
4.1多阶段半方差投资组合模型
4.2基于粒子群位移转移的混合遗传算法
4.3仿真测试
4.4本章小结
第五章带有跳跃过程的连续时间投资组合的研究
5.1禁止卖空的不连续价格动态均值-方差投资组合模型及求解
5.1.1模型的建立
5.1.2模型的求解
5.1.3有效边界及最佳投资策略
5.2一类带有汇率因素的最优投资组合问题的研究
5.2.1带有汇率因素的投资模型
5.2.2模型的求解
5.3一类基于安全首要原则的投资组合问题的研究
5.3.1不含无风险资产的投资组合
5.3.2含无风险资产的投资组合
5.3.3一类基于安全首要原则的带有汇率因素的投资组合模型
5.4带有VaR约束的投资组合问题的研究
5.4.1仅含Brown运动的投资组合问题
5.4.2带有跳跃过程的投资组合问题
5.5本章小结
第六章一类带约束的不连续价格均值-方差的投资组合模型的数值计算方法
6.1带约束的不连续价格投资组合模型
6.2线性约束下的数值计算方法
6.3带有非线性约束的算法
6.4带有VaR约束的问题研究
6.5仿真测试
6.6本章小结
第七章石油期货市场的实际应用及分析
7.1英国伦敦布伦特原油期货的实例
7.1.1四因子期货模型的求解
7.1.2基于多阶段半方差原则的投资策略
7.1.3基于连续时间均值-方差原则的投资策略
7.1.4结果分析
7.2中国上海燃料油期货的实例
7.2.1四因子期货模型的求解
7.2.2基于多阶段半方差原则的投资策略
7.2.3基于连续时间均值-方差原则的投资策略
7.2.4结果分析
7.3本章小结
结论
参考文献
攻读博士学位期间的研究成果
致谢
作者简介