基于两步法研究帕累托最优再保险策略

摘要

再保险，是指保险人为了降低自身所承担的风险而进行风险转移的一种常见方式．显然，一份再保险合同涉及保险人和再保险人双方的利益，在一份再保险策略中，帕累托再保险能使其双方的利益最大化，即，一方在不损害另一方利益的同时，使自身利益更优，因此，目前大多文献都是从保险人和再保险人双方的角度去研究其帕累托最优性．本文在Value-at-Risk(VaR)风险度量和Tail-Value-at-Risk(TVaR)风险度量下，分别把最小化保险人与再保险人总损失的VaR和TVaR的凸组合作为目标函数，通过”两步法”研究保险人与再保险人的帕累托最优再保险策略．我们给出了当再保费能够转化成固定积分的形式时，其双方的帕累托最优再保险策略一定是存在的，并以TVaR保费和期望值保费为例，给出了帕累托最优再保险策略的具体形式.

目录

声明

第一章绪论

1.1研究背景及现状

1.2本文结构与创新

第二章预备知识

2.1风险度量

2.2帕累托最优性

2.3两步法及帕累托最优再保险策略存在的条件

第三章 VaR风险度量下的最优再保险策略

3.1 1-αc＜Sx(0)且1-αr＜Sx(0)

3.2其余情况下的帕累托最优再保险策略

第四章 TVaR风险度量下的最优再保险策略

4.1 TVaR保费下的最优再保险策略

4.2期望值保费下的最优再保险策略

4.3数值例子

第五章总结与展望

第六章附录

参考文献

攻读硕士学位期间发表或接受发表的论文

致谢