效用、风险与纳什均衡选择

摘要

该文分四章:第一章首先使用BSDE和g-期望理论建立一个描述不确定情况下经济行为为动态选择g-EU效用模型,然后在此模型中定义了类似期望效用模型中风险价格的不确定价格,并研究了它的性质;第二章首先引入效应函数得到博弈问题的新描述,进而讨论效用函数的变化引起均衡性质的改变;第三章就2×2表弈问题,讨论了参与人不同的风险特征与策略或均衡选择的关系;并得到均衡选择与风险类型相关的结论.第四章通过博弈论实验检验了第三章中提出的理论.

目录

第一章g-EU效用模型与不确定价格分析

1.1引言

1.2 g-EU效用模型

1.3不确定价格

1.4结束语

附录一、预期效用模型中的风险价格

附录二、RDEU效用模型中的不确定价格

第二章效用函数与纳什均衡

2.1问题的提出

2.2博弈问题的新描述

2.3效用函数与纳什均衡的性质

2.4结论

第三章效用、预期和2X2博弈中纳什均衡的选择

3.1 引言

3.2海萨尼、泽尔滕的风险占优和收入占优方法

3.3效用函数与一些2X2博弈问题中纳什均衡的选择

3.4一些结论

第四章2×2协作博弈中的策略选择：一些实验结果

4.1引言

4.2协作博弈中策略选择的依据

4.3实验设计

4.4实验结果

4.5实验结果的解释和结论

经济学实验问卷结果统计表

经济学实验问卷

参考文献

致谢