几类平行数据模型及其在经济分析中的应用

摘要

该文共四章内容：平行数据模型,动态平行数据模型,平行数据的异方差问题,平行数据的单位根检验.该文主要的创新点是：1.构建了动态平行数据模型的模型设定的统计量,并证明了统计量的极限分布;2.总结、推广了平行数据模型异方差问题的估计方法,尤其解决了截面内误差项服从ARCH分布的平行数据异方差的参数估计问题;3.对截面内误差项存在L阶自相关关系的平行数据提出了非参数的单位根检验方法.

目录

文摘

英文文摘

第一章平行数据模型

一、平行数据模型的优点和局限性

二、平行数据模型的设定

三、平行数据模型的参数估计

四、实证分析

第二章动态平行数据模型

一、动态平行数据模型的模型设定

二、动态平行数据模型的参数估计

三、利用Monte-Carlo模拟比较模型参数的最小二乘(OLS)与工具变量(Tool)估计方法

第三章平行数据的异方差问题

一、预备知识

二、一般平行数据的异方差问题

三、截面内时间序列误差项服从ARCH分布的平行数据异方差问题

第四章平行数据的单位根检验

一、预备知识

二、平行数据单位根的非参数检验方法(截面内误差项存在L阶自相关关系)

三、实证分析

附表

参考文献

攻读博士期间发表论文

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