Lévy过程驱动下的FBSDE的解的存在唯一性

摘要

本文研究了这类Iévy过程驱动的正倒向随机微分方程的解的存在唯一性． 全文由四部分组成： 第一章：引言，主要叙述前人的工作和问题的由来，以及概括的介绍一下本文的主要工作． 第二章：预备知识，其中包括对符号的解释，相关定义的给出．另外，还介绍了经典的正倒向随机微分方程解的存在唯一性结论以及关于Iévy过程的预备知识． 第三章：存在唯—性的证明，给出了所要讨论的由Iévy过程驱动的正倒向随机微分方程而后，应用Peng和wlu[10]中的方法来证明了上面方程解的存在和唯一性． 第四章:金融应用．讨论了一类由Lévy过程驱动的金融模型．

目录

文摘

英文文摘

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第一章引言

第二章经典结论的简单评述

2.1经典正倒向随机微分方程的预备知识

2.2 Lévy过程的预备知识

第三章Lévy过程驱动的FBSDE的解的存在唯一性

3.1 Lévy过程驱动的FBSDE的唯一性定理

3.2解的存在性定理

第四章金融应用

4.1模型介绍

4.2一个直接的方法

4.3应用举例

参考文献

致谢