声明
摘要
第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 文献综述
1.2.1 关于通货膨胀运动特征的研究综述
1.2.2 关于通货膨胀运动特征影响因素的研究综述
1.3 研究内容和结构安排
1.4 本文的创新与不足之处
第二章 通货膨胀的相关理论基础
2.1 通货膨胀的相关概念
2.1.1 通货膨胀的含义及分类
2.1.2 通货膨胀运动特征的含义
2.2 AR-trend-bound模型
2.3 VEC模型
第三章 AR-trend-bound模型下我国通货膨胀运动特征的分析
3.1 数据选择
3.2 变量的平稳性检验和描述性统计
3.3 1997年以来我国历次通货膨胀情况
3.4 我国通货膨胀的持续性和波动性检验
3.5 本章小结
第四章 我国通货膨胀运动特征的影响因素分析
4.1 变量选择
4.2 变量的平稳性检验
4.3 协整检验
4.3.1 通胀持续性与解释变量之间的协整检验
4.3.2 通胀波动性与解释变量之间的协整检验
4.4 建立VEC模型
4.4.1 通胀持续性与解释变量之间的VEC模型
4.4.2 通胀波动性与解释变量之间的VEC模型
4.5 脉冲响应函数
4.5.1 通胀持续性与解释变量之间的脉冲响应函数
4.5.2 通胀波动性与解释变量之间的脉冲响应函数
4.6 方差分解
4.6.1 通胀持续性与解释变量之间的方差分解
4.6.2 通胀波动性与解释变量之间的方差分解
4.7 本章小结
第五章 结论和建议
参考文献
致谢