利率市场化进程中国内商业银行贷款定价模型及其应用研究

摘要

贷款是商业银行的核心业务之一，也是最主要的盈利来源，而贷款定价则是确保效益实现的关键因素。
　　 由于我国长期实施严格的利率管制，造成商业银行普遍缺乏贷款定价的实践经验和至关重要的数据积累，贷款定价管理基础薄弱、方法手段单一。近年来，金融开放渐行渐近，利率市场化道路缓步前行，国内商业银行应对管制的逐步放开，在借鉴西方贷款定价理论基础上，对贷款定价模式进行了不少有益探索。但囿于内、外环境以及数据、技术的支撑不足，贷款定价仍相对粗放，风险和成本覆盖、竞争与效率兼顾的原则仍没有得到充分体现。如何选择恰当的定价模型，确定合理的贷款价格，既保证商业银行一定的盈利水平，又最大限度地满足客户需要，维持自身的竞争地位，这已成为商业银行经营决策中面临的重要课题。
　　 本文通过理论联系实际，总结了现代商业银行贷款定价的各种模型及其特点，并分析了各种模型在我国商业银行运用的适用性。在此基础上，通过分析利率市场化进程中影响我国商业银行贷款定价的因素，提出了适合我国商业银行贷款定价的一般模型，即在成本加成法基础上，结合客户综合贡献和市场竞争等因素进行调整，并运用案例进行了实证分析。
　　 本文对商业银行贷款定价体系提出了完善意见，在利率市场化不断推进的前提下，提出了建立银行资金成本测量和货币市场资金跟踪系统、信用风险管理系统、成本管理系统、客户管理系统以及完善激励机制等建议，并对贷款定价中需要注意的实际问题进行了分析。

目录

声明

摘要

第一章 引言

1．1 问题的提出

1．2 国内外文献综述

1．2．1 国外相关研究综述

1．2．2 国内相关文献综述

1．3 论文的研究内容和研究方法

1．3．1 研究方法

1．3．2 研究内容

1．4 论文的可能的创新与不足

1．4．1 研究的创新

1．4．2 研究的不足

第二章 利率市场化进程及其对国内商业银行贷款定价的影响

2．1 国内利率体制变革与市场化进程

2．1．1 建国至1998年的信贷与利率管理体制

2．1．2 利率市场化改革进程

2．2 国内商业银行贷款定价现状及存在问题

2．2．1 国内商业银行信贷经营特点与贷款定价现状

2．2．2 国内商业银行贷款定价存在的问题

2．3 利率市场化改革对国内商业银行贷款定价的影响

2．3．1 利率市场化给商业银行贷款定价带来的风险

2．3．2 利率市场化对我国商业银行贷款定价的挑战

2．4 本章小结

第三章 商业银行贷款定价模型评析

3．1 商业银行贷款定价的概念和原则

3．1．1 商业银行贷款定价的概念

3．1．2 商业银行贷款定价的原则

3．2 商业银行贷款定价的基本原理

3．3 国外商业银行贷款定价的模型及其评价

3．3．1 成本加成模型

3．3．2 基准利率加点模型

3．3．3 客户盈利分析模型

3．3．4 其他贷款定价模型

3．4 国外商业银行贷款定价模型在我国的适用性分析

3．5 本章小结

第四章 国内商业银行贷款定价的模型探讨

4．1 影响国内商业银行贷款定价的因素分析

4．1．1 影响贷款定价的宏观因素

4．1．2 影响贷款定价的微观因素

4．2 国内商业银行贷款定价模型

4．2．1 国内商业银行贷款定价模型选择

4．2．2 国内商业银行贷款定价模型应用研究

4．3 国内商业银行贷款定价模型应用需注意的实际问题

4．4 本章小结

第五章 研究结论与对策建议

5．1 研究结论

5．2 对策建议

参考文献

致谢