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摘 要
Abstract
第1章 绪 论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景与问题提出
1.1.2 研究目的与意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.2.3 国内外文研究文献简析
1.3 研究内容与方法
1.3.1 主要研究内容
1.3.2 主要研究方法
第2章 理论基础与研究假设
2.1 期货市场有效性理论
2.1.1 弱式有效市场
2.1.2 半强式有效市场
2.1.3 强式有效市场
2.2 期货价格与现货价格关系理论
2.2.1 持有成本理论
2.2.2 仓储成本模型
2.2.3 风险溢价理论
2.3研究假设的提出
2.3.1 期货与现货价格关系
2.3.2 价格发现效率
2.3.3 期货价格发现效率的相关影响因素
2.4 本章小结
第3章 研究设计
3.1 测量期货价格发现效率模型
3.1.1 Granger因果检验
3.1.2 VAR模型
3.1.3 协整检验模型；
3.1.4 VECM模型
3.1.5 状态空间模型（卡尔曼滤波算法）
3.2 研究价格发现效率影响因素模型
3.3 本章小结
第4章 实证结果与分析
4.1 样本选取与数据来源
4.2 螺纹钢期货价格发现效率实证分析
4.2.1 描述性统计
4.2.2 平稳性检验
4.2.3 自相关性检验
4.2.4 协整检验
4.2.5 Granger因果关系检验
4.2.6 VECM模型
4.2.7 状态空间模型
4.3 螺纹钢期货价格发现效率影响因素实证分析
4.3.1 描述性统计分析
4.3.2 相关性分析
4.3.3 基于全样本的多元线性回归分析
4.3.4 基于子样本的多元线性回归分析
4.4 本章小结
结 论
参考文献
哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限
致 谢
