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厦门大学学位论文原创性声明及著作权使用声明
序言
第一章 理论基础
1.1 期权相关知识
1.2 Black-Schles期权定价模型
1.3 波动率
1.4 关于BHP
第二章 研究假设
第三章 数据搜集
3.1 研究步骤
3.2 数据描述
3.3 相关假设
第四章 实证研究
4.1 短期期权的强“微笑”波动
4.2 长期期权的波动率倾斜
4.3 波动率三维图
4.4 随着到期时间的增加错误估价的误差减少
第五章 总结
附录
参考文献:
感谢