VaR; portfolio management; genetic algorithm; factor analysis;
机译:基于组合风险的多尺度风险模型预测资产协方差和方差
机译:均方差杠杆优化模型与Markowitz一般均方差投资组合选择模型的比较
机译:通过改进的Markowitz均值-方差投资组合优化理论解决能源三难问题
机译:修正的VaR模型用于投资组合优化问题
机译:用非高斯多元模型测量财政债券投资组合风险和投资组合优化
机译:方向方差调整:基于因子分析的协方差矩阵偏差减少及其在证券投资组合优化中的应用
机译:基于混合方法的多目标方法的组合优化建模平均值 - CVAR模型