推定論の基礎

摘要

本講義では動的システムの同定に興味があるが，（5.4），（5.5）式の最小二乗法に関連する静的なシステムを考えてみよう．本節では，予測誤差法について述べる．まず，線形回帰モデルの予測誤差法と一般的なモデルの予測誤差法について述べる．つぎに，ARXモデルに予測誤差法を適用した場合にバイアス誤差が生じるときがあるので，この点ついて述べる．