A SHORT INTRODUCTION TO TIME-VARYING VOLATILITY IN FINANCIAL TIME SERIES

机译：金融时序序列中的时变波动率简要介绍

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This is a tutorial introduction to the invited session entitled Links between financial econometrics and system identification.

机译：这是授权会话的教程介绍，题为金融计量学和系统识别之间的链接。

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来源
《IFAC symposium on system identification》|2004年||共4页
会议地点
作者
B. Hanzon;
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作者单位

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会议组织
原文格式 PDF
正文语种
中图分类模式识别与装置;
关键词
financial econometrics; stochastic volatility; ARCH-models; GARCH-models; non-linear filtering; option pricing; implied volatility;

机译：金融计量计量学;随机波动;拱型;GARCH模型;非线性滤波;期权定价;隐含波动;

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