National Laboratory for Scientific Computing LNCC Petropolis RJ 25651-075 Brazil Federal Center for Technological Education CEFET/RJ Itaguai RJ 20271-110 Brazil;
National Laboratory for Scientific Computing LNCC Petropolis RJ 25651-075 Brazil;
Federal University of the State of Rio de Janeiro - UNIRIO Rio de Janeiro RJ 20070-030 Brazil;
Interest rate; Option pricing; COS method; AJD models;
机译:随机利率的双随机波动率模型下的选择定价,随机强度双指数跳跃
机译:基于快速傅立叶变换的具有随机利率,波动率和跳跃强度的电力期权定价
机译:基于快速傅立叶变换的具有随机利率,波动率和跳跃强度的电力期权定价
机译:具有跳跃和随机强度的路径依赖利率选项定价
机译:以随机跳变率跳动:另一种期权定价模型。
机译:期权和年金定价的非对称跳跃扩散的实证研究
机译:利用现货汇率跳跃 - 扩散随机波动率过程中的利率市场模型定价货币期权