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Set-Valued Square Integrable Martingales and Stochastic Integral

机译:集值平方可积Martingales和随机积分

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摘要

In this paper, we firstly introduce the concept of set-valued square integrable martingales. Secondly, we give the definition of stochastic integral of a stochastic process with respect to a set-valued square integrable martingale, and then prove the representation theorem of this kind of integral processes. Finally, we show that the stochastic integral process is a set-valued sub-martingale.
机译:在本文中,我们首先介绍了集值平方可积concept的概念。其次,给出了关于集值平方可积mar的随机过程的随机积分的定义,然后证明了这种积分过程的表示定理。最后,我们证明了随机积分过程是一个集值子市场。

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