基于贝叶斯理论的长、短数据资产组合选择

摘要

本文利用贝叶斯理论对不同市场上长度不一致的股票数据进行了回归分析刻画,并在改进的收益和协方差矩阵基础上构建了投资组合选择模型.算例结果表明,在股票数据长度不一致时,基于贝叶斯理论改良的投资组合选择模型比截断数据的投资组合模型有更好的表现,说明贝叶斯理论能够挖掘长数据被截断部分的信息,对于优化投资组合有积极的意义.