我国油料作物全产业链价格溢出效应研究

摘要

基于2006-2015年我国三大油料作物大豆、油菜籽及花生产业链各环节月度环比价格数据,利用格兰杰因果检验和BEKK-GARCH(1,1)模型,分析了油料作物全产业链的价格溢出效应.研究表明,就均值溢出而言,大豆产业链任意两个环节之间均存在显著的双向价格均值溢出效应;油菜籽和花生产业链上、下游环节彼此之间存在显著的双向价格均值溢出效应,而中游对上游和下游环节仅具备显著的单向价格均值溢出效应.就波动溢出而言,大豆、油菜籽和花生产业链各环节价格之间均存在显著的双向波动溢出效应,即产业链某一环节的价格波动均会受到其它环节价格波动的影响.文末,提出了稳定油料作物产业链相关产品价格的政策建议.