商业银行操作风险控制模型研究

摘要

本文首先将风险事件进行分类,并将其转化为合理的贝叶斯网络结构,建立了基于操作风险控制的模型架构.将内部损失数据导入贝叶斯网络结构模型中,可以得到几个风险因素所导致的操作风险的损失分布状况.在每一种风险子网中加入风险控制的节点,根据不同节点的风险概率的分布预估操作风险的损失分布.然后,依据预期结果进行控制成本的重新分布,对现有的贝叶斯网络结构进行调节,文章指出，为了合理的分配内部控制资源，必须对几个子贝叶斯网络图综合起来进行分析，可以将几个子贝叶斯网络的损失节点联立起来。组成新的贝叶斯网络。基于该分布，公司管理层可以根据相应制度或制定适合的策略对操作风险进行管理与控制。例如，若想将总的操作风险控制在一个比较低的水平，如不大于一千万，那么必须将内部流程制度因素造成的损失在总损失中的比例控制在31.08%以下；将银行内部员工因素造成的损失降低在58.88%以下：将外部事件风险因素造成的损失降低到3.58%以下：将由系统失误所造成的风险损失降低到0.22%以下，，需要减少外部事件所带来的损失，在银行操作风险内部控制资源的配置上，应重点加强防范外部欺诈、骗取或盗用银行资产等事件。