高维正态分布在池融资风控中的应用

摘要

大数据平台掌握了供应链池阵列变化的的历史数据，从应用本身出发可以规约为池阵列中各个池所吸纳资金的一个折算值，以其最后转化为现实资金转移的比例作为折算系数。假定每个池随机变量服从正态分布，其线性组合也将服从正态分布，通过基本计算、矩阵计算、方差计算、推导授信额度与预警概率计算，大数据与统计学相结合，为池融资提供了新的风控模型和技术手段，根据供应链历史数据来计算池融资模式下授信额度与风险发生概率间关系的数学模型,模型的核心部分是多维随机变量协方差矩阵，模型中正态分布的假设需要数据的进一步检验，但协方差的计算方法并不限于正态分布。