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恒生指数收益的列维分布特征

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本文对香港股票市场恒生指数的统计性质进行了经验分析,给出了恒生指数对于从1分钟到128分钟时间跨度的收益的概率分布函数.分析结果表明:构造恒生指数收益时间序列的随机过程必须用带有指数下降尾的截断列维分布描述,而是否将股票交易的每天振荡模式去除对于收益分布渐近行为和标度的分析有显著的影响.

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来源
《第一届复杂性科学学术会议》|2001年|29-37|共9页
会议地点徐州
作者
汪秉宏; 许伯铭;
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作者单位

中国矿业大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类证券市场;
关键词
金融市场; 指数收益; 截断列维分布; 股票交易; 每天振动模式;
入库时间 2022-08-17 10:22:20

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