基于区间数的商业银行信贷违约概率测算研究

摘要

传统的违约概率模型得到违约概率都是一个没有弹性的单一数值，难于在风险控制的过程中为决策层提供一个参考空间。本文引入区间数的方法进行研究，其优点就是决策者不需要知道相关变量的准确分布，只要知道变量大致的取值区间即可。由于国内商业银行的相关风险因素的数据缺失已是公认事实，因此在违约概率的测算中，引入区间数方法具有重要的现实意义。