基于稳健主成分回归的统计数据可靠性评估方法——以2008年我国地区经济增长横截面数据为例

摘要

本文首次使用Hubert和Verboven(2003)提出的稳健主成分回归(RPCR)及相应的异常值诊断方法，选取了理论上与经济增长相关的12个指标，运用RPCR方法对2008年我国地区经济增长横截面数据的可靠性进行了评估，并将评估结果与经典的主成分回归(CPCR)方法的结果进行了比较。稳健的RPCR方法能更好地克服异常值的影响，估计结果相对更加可靠，并诊断出了更多的异常值，有效地解决了基于经典的CPCR的诊断方法容易出现的多个异常点的掩盖现象;根据RPCR的估计结果以及异常值诊断结果，并结合2008年的具体背景，基本可以认为2008年地区经济增长数据与相关指标数据是匹配的，但是部分地区的经济增长数据可能存在可靠性问题。经济增长数据的可靠性评估是一个非常复杂的问题，本文所做的研究为相关部门及时掌握有关信息提供了可供选择的工具。