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机译:Black-Scholes模型下美式期权算子拆分方法的稳定性和误差分析
CUNY Bernard M Baruch Coll Dept Math New York NY 10010 USA;
Purdue Univ Dept Math W Lafayette IN 47907 USA;
Operator splitting; Black-Scholes; American option; Linear complementarity problem; Stability;
机译:分数Black-Scholes模型下用于美式期权的算子拆分新方法
机译:用于在分数黑斯科斯模型下的美国选项的新操作员分裂方法
机译:随机波动下的美式期权定价的算子拆分方法
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机译:期权定价中二项式树模型和Black-Scholes模型的改进
机译:通过算符分裂对反应扩散主方程进行自适应模拟的局部误差估计
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