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机译:将新闻纳入股票交易策略的自动化框架
Computer applications; evolutionary computing and genetic algorithms; learning; natural language processing; web text analysis;
机译:一个自动的框架,用于将精细的新闻数据整合到S&P BSE SENSEX股票交易策略中
机译:将新闻情绪纳入实时交易中:Alpha测试HFT中的事件交易策略
机译:对包含市场数据和文本新闻的自动盘中股票推荐系统的实证评估
机译:股票交易系统:发展和评估股票交易策略的框架
机译:在开发自动交易策略中的应用中对电子证券交易所的价格动态建模。
机译:在渔业种群评估中纳入多种不确定性来源的应用框架
机译:我们在限价订单簿中开发了冰山订单执行的顺序交易模型。 Iceberg-trader可以自由地揭露他的交易意图,或者(部分)屏蔽其他市场参与者的真实订单规模。订单暴露最终会导致市场反应激烈(“市场影响”),导致交易成本上升。另一方面,冰山交易员在隐藏他的意图时面临优先权损失,因为大多数电子限价订单都会惩罚隐藏流动性的使用。因此,冰山商人面临着找到正确权衡的问题。我们的模型为限额订单市场中的冰山交易者提供了最佳的风险敞口策略。特别是,我们提供了一系列分析性陈述,这些陈述与最近关于交易者暴露策略决定因素的实证研究结果一致。在此框架下,我们还研究了市场影响以及限价订单的市场影响。我们为来自美国标准普尔500指数的一系列高科技股票提供最佳曝光配置文件,以及它们如何随着本书的规模扩展。我们最终根据极限订单测试了冰山的表现,发现冰山订单可以显着提升贸易业绩高达60%。