分布未知情况下的空间滞后模型检验

摘要

在扰动项分布未知的情况下,直接采用传统的空间模型检验方法是存在问题的.针对传统空间模型检验方法的不足,本文以Lee和Yu(2010)的研究为基础,采用Lee和Liu(2006)提出的最优矩条件,构造分布未知情况下空间滞后模型的稳健检验统计量.这种检验方法仅需参数的一致估计量,便于计算.蒙特卡罗结果表明,在小样本情况下,本文提出的检验有良好的性质,且明显优于Saavedra(2003)提出的检验.