基于季节调整技术的我国物价波动实证研究

吴岚; 朱莉; 龚小彪

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本文首先对季节调整方法的发展及应用进行说明,并对X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS进行比较；其次使用X-12-ARIMA方法对我国CPI时间序列数据做了实证研究,分离出最终趋势成分、季节成分等；然后通过PBC版X-12-ARIMA分离出时间序列中的春节因素；最后通过调整后的CPI序列进行短期预测.

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来源
《统计研究》 |2012年第9期|61-65|共5页
作者
吴岚; 朱莉; 龚小彪;
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作者单位

四川大学工商管理学院;

四川省统计科学研究所;

广安市建设银行金安大道储蓄所;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类统计资料的分析和整理;
关键词
季节调整; CPI; X-12-ARIMA; TRAMO/SEATS;

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