基于小波的金融时间序列波动性研究

摘要

文章针对描述金融时间序列波动性的问题,提出了一种基于小波Mallat算法的时间序列分析方法,即先用Mallat算法对金融时间序列进行分解与重构,继而对各分解层上的单支重构分量进行时间序列分析.在实证分析中,以宝钢股份的股票收益率序列为例,对这种综合分析方法的有效性与准确度进行了验证,并得到了较为满意的结果.