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随机最大值原理下的套期保值问题研究

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摘要

现实中当有重大信息出现时会对股票价格产生冲击,使其呈现不连续跳跃,即股票价格表现为一种跳跃-扩散模型.在股票价格服从跳跃-扩散过程模型中,引入均值-方差准则,运用倒向随机微分方程及随机最大值原理对套期保值问题进行研究,并得到了该框架下的最优套期保值策略.

著录项

来源
《咸阳师范学院学报》 |2013年第6期|7-10|共4页
作者
刘峰; 刘宣会;
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作者单位

西安工程大学理学院,陕西西安710048;

西安工程大学理学院,陕西西安710048;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
随机最大值原理; 最优控制; BSDE; 跳跃-扩散过程; 套期保值策略;

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