首页> 中文期刊> 《技术经济与管理研究》 >期权定价理论违约率模型在中国的应用

期权定价理论违约率模型在中国的应用

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文主要介绍了基于期权定价理论违约率模型的推导过程及其在中国的适用性;并以ST厦华为例,介绍了利用该违约率模型计算违约率的数据处理经过,给信用风险度量的实际操作提供一定的借鉴.同时,以求同仁的进一步探讨.

著录项

来源
《技术经济与管理研究》 |2004年第1期|46-47|共2页
作者
林利红;
展开▼
作者单位

浙江大学管理学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济计划与管理;
关键词
期权定价理论; 违约率; 资产价值; 资产波动性; 权益波动性;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 期权定价模型的理论分析与应用综述 [J] . 马方方 ,胡朝阳 . 经济论坛 . 2019,第004期
2. 期权理论及其定价模型在财务管理中的具体应用 [J] . 张静 . 商场现代化 . 2010,第013期
3. 期权理论在公司信用风险定价模型中应用研究 [J] . 陈维 ,肖乐萍 . 现代商贸工业 . 2008,第011期
4. 期权理论在公司信用风险定价模型中应用 [J] . 陈维 . 应用数学 . 2007,第S1期
5. 期权定价理论应用于项目投资决策中的模型与方法 [J] . 杨刚 . 湖南商学院学报 . 2005,第005期
6. 基层医疗服务期权管理模式与医疗服务费定价研究——基于期权与期权定价模型的分析 [C] . 郑红 . 第四届中国社会学博士后论坛 . 2009
7. 复合期权与路径相关期权定价理论模型、数值模拟及应用研究 [A] . 何志伟 . 2005

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号